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Asiatische Option

Bei einer asiatischen Option wird vom Kurs des Basiswerts während eines bestimmten Zeitraums ein Durchschnittswert errechnet. Dieser dient bei der. Darauf folgt eine Darstellung der Hedging- und Anwen-dungsmoglichkeiten asiatischer Optionen. Die Put-Call-Paritäten für asiatische fixed und average strike. Asiatische Option. Bezeichnung für eine Optionsvariante, deren Wert sich? im Gegensatz zur Europäischen Option und zur American Option? nicht durch den​.

Bewertung asiatischer Optionen

Bei einer asiatischen Option wird vom Kurs des Basiswerts während eines bestimmten Zeitraums ein Durchschnittswert errechnet. Dieser dient bei der. Eine asiatische Option ist per Definition eine exotische Optionsart, bei der es speziell auf den Durchschnittskurs des Basiswerts ankommt. Es gibt verschiedene Arten von Optionen. Eine davon ist die (exotische) Asiatische Option. Diese Art der Option ist nur zur Absicherung spezieller Risiken​.

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Auch bei der Absicherung von Rohstoffpreisrisiken mittels Optionen wird oftmals — insbesondere von Kunden — dieser Optionstyp gewählt, da der abzusichernde Basiswert kontinuierlich gekauft wird. Current Chapter. These cookies do not store any personal information.

Die Bezeichnung als Asiatische Option ist weder über den Ausübungs-, noch über den Entstehungsort mit Asien verbunden. Vermutlich entstand die Bezeichnung, weil diese Art von Optionsscheinen zuerst vom Tokioter Büro des Bankers Trust gehandelt wurden.

Bezüglich der Ausübungsart können Asiatische Optionen sowohl vom amerikanischen als auch vom europäischen Typ sein.

Hauptmerkmal von Asiatischen Optionen ist, dass zum Ausübungstag der Wert der Option nicht durch den aktuellen Kurs des Basiswertes bestimmt wird, sondern über den Durchschnitt der Kurse bestimmter, in den Vertragsbedingungen spezifizierter vergangenen Tage.

Asiatische Optionen eignen sich z. They are used by traders who are exposed to the underlying asset over a period of time such as consumers and suppliers of commodities, etc.

On 1 January 20Y3, a trader purchased a 90 day arithmetic call option on AOL, Inc. Payoff of geometric Asian call option can be calculated by substituting the arithmetic average price of the underlying asset with its geometric equivalent.

Refer to data in Example 1 above, but assume that another trader bought a geometric put option with the same exercise price i.

The following equations give the payoffs for Asian options. However, there no closed form solutions for pricing Asian options with an arithmetic average.

Some authors have proposed approximations for this problem, including Turbull and Wakeman and Levy Numerical approaches, such as binomial lattices or monte carlo simulation, are also used.

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Main Content. Open Live Script. Overview of Asian Options Asian options are securities with payoffs that depend on the average value of an underlying asset over a specific period of time.

The payoff at maturity of an average price European Asian option is: m a x 0 , S a v g - K for a call m a x 0 , K - S a v g for a put The payoff at maturity of an average strike European Asian option is: m a x 0 , S t - S a v g for a call m a x 0 , S a v g - S t for a put where Savg is the average price of underlying asset, St is the price at maturity of underlying asset, and K is the strike price.

The average can be arithmetic or geometric. Comparison of Asian Arithmetic and Geometric Prices: Kemna-Vorst: Asian Prices using the CRR lattice model: PriceArithmetic CRR20 : ExerciseDates, 'NumTrials' , NumTrials, ExerciseDates, 'NumTrials' , NumTrials, 'NumPeriods' , Asian Prices using Monte Carlo Method: Arithmetic Asian Standard Monte Carlo: ExerciseDates, 'NumTrials' , iNumTrials, 'NumPeriods' , Comparison of Asian call prices: Arithmetic Asian Levy: Comparison of Vanilla and Asian Prices: Vanilla BLS: Comparison of Vanilla and Asian Delta: Vanilla BLS: 0.

No, overwrite the modified version Yes. These options allow the buyer to purchase or sell the underlying asset at the average price instead of the spot price.

Asian options are also known as average options. Asian options have relatively low volatility due to the averaging mechanism.

They are used by traders who are exposed to the underlying asset over some time, such as consumers and suppliers of commodities , etc.

They are constructed by tweaking ordinary options in minor ways. In general but not always , Asian options are less expensive than their standard counterparts, as the volatility of the average price is less than the volatility of the spot price.

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